Сравнение LOG.MC с NVS
LOG.MC (Cia de Distribucion Integral) and NVS (Novartis AG) are both stocks. LOG.MC operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, LOG.MC returned 11.41%/yr vs 10.01%/yr for NVS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOG.MC и NVS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LOG.MC торгуется в EUR, в то время как NVS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOG.MC показывает доходность 13.18%, а NVS немного выше – 13.67%. За последние 10 лет акции LOG.MC превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.01% соответственно.
LOG.MC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 20.28%
- 10 лет*
- 11.41%
NVS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам LOG.MC и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOG.MC Cia de Distribucion Integral | 13.18% | 10.93% | 28.11% | 9.98% | 44.00% | 18.56% | -15.45% | -3.66% | 19.45% | -9.71% |
NVS Novartis AG | 13.67% | 29.51% | 6.62% | 12.65% | 14.76% | 3.55% | -5.17% | 16.49% | 10.92% | 4.74% |
Correlation
The correlation between LOG.MC and NVS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between LOG.MC and NVS shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOG.MC vs. NVS — Ранг доходности на риск
LOG.MC
NVS
Сравнение LOG.MC c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cia de Distribucion Integral (LOG.MC) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOG.MC | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.57 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 6.62 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOG.MC | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LOG.MC и NVS
Максимальная просадка LOG.MC за все время составила -42.20%, что больше максимальной просадки NVS в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOG.MC и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOG.MC | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.20% | -34.96% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -11.59% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.71% | -14.97% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -14.97% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -25.54% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -6.54% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -9.62% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.49% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOG.MC и NVS
Текущая волатильность для Cia de Distribucion Integral (LOG.MC) составляет 4.52%, в то время как у Novartis AG (NVS) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что LOG.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOG.MC | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.33% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 13.66% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 19.66% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.33% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 19.66% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOG.MC и NVS
Дивидендная доходность LOG.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности NVS в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOG.MC Cia de Distribucion Integral | 6.42% | 6.94% | 6.58% | 5.88% | 5.34% | 6.85% | 6.13% | 4.59% | 4.08% | 4.01% | 2.76% | 3.30% |
NVS Novartis AG | 3.20% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOG.MC и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cia de Distribucion Integral и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOG.MC and NVS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LOG.MC и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор