PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCT с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOCT с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

LOCT и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LOCT и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOCT и UAUG

2026 (YTD)202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		0.29%5.56%5.21%2.95%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, LOCT показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

LOCT

1 день
0.30%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с LOCT:
LOCT с KLIPLOCT с PJANLOCT с APRWLOCT с AAPRLOCT с BALTLOCT с BAPRLOCT с AJAN
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий LOCT и UAUG

И LOCT, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

LOCT vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCT
Ранг доходности на риск LOCT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCT c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCTUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.46

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.15

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.23

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

11.11

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCT vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCT на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCT и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCTUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.46

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.82

+0.71

Корреляция

Корреляция между LOCT и UAUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCT и UAUG

Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как UAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		5.19%5.12%6.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок LOCT и UAUG

Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

LOCTUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-13.91%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-6.31%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.16%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-2.41%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.27%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCT и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) составляет 1.29%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что LOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOCTUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.86%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

4.32%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

9.43%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

7.85%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

8.80%

-5.10%