PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCT с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOCT с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

LOCT и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LOCT и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOCT и PJUL

2026 (YTD)202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		0.29%5.56%5.21%2.95%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, LOCT показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

LOCT

1 день
0.30%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с LOCT:
LOCT с KLIPLOCT с PJANLOCT с APRWLOCT с AAPRLOCT с BALTLOCT с BAPRLOCT с AJAN
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий LOCT и PJUL

И LOCT, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

LOCT vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCT
Ранг доходности на риск LOCT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCT c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCTPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.17

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.12

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

11.94

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCT vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCT на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCT и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCTPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.83

+0.70

Корреляция

Корреляция между LOCT и PJUL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCT и PJUL

Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		5.19%5.12%6.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок LOCT и PJUL

Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

LOCTPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-18.17%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-6.99%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.68%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-1.50%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.24%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCT и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) составляет 1.29%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что LOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOCTPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.93%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

4.17%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

10.09%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

8.58%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

10.12%

-6.42%