PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCT с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOCT с JULJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOCT (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October) and JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, LOCT returned 5.71% vs 5.54% for JULJ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LOCT и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOCT показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у JULJ с доходностью 1.84%.

LOCT

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.88%
1 год
5.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.34%
1 год
5.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOCT и JULJ

2026 (YTD)202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		2.29%5.56%5.21%2.95%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		1.84%5.91%6.17%2.34%

Correlation

The correlation between LOCT and JULJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between LOCT and JULJ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с LOCT:
LOCT с KLIPLOCT с QBULLOCT с AAPRLOCT с AMDYLOCT с JULQLOCT с PJANLOCT с AJAN
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBJAJULJ с PBAPJULJ с IVVMJULJ с XSEPJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с ISWN

Доходность на риск

LOCT vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCT
Ранг доходности на риск LOCT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCT c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCTJULJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.61

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
6.02

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.87

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

9.17

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.94

47.60

-22.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCT vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCT на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCT и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCTJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.61

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.96

-0.27

Просадки

Сравнение просадок LOCT и JULJ

Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и JULJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOCTJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-3.62%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-0.61%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-0.10%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.12%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCT и JULJ

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что LOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOCTJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.17%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

0.94%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.54%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

3.08%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.59%

3.08%

+0.51%

Сравнение комиссий LOCT и JULJ

И LOCT, и JULJ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCT и JULJ

Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности JULJ в 5.66%

ПозицияTTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.66%5.76%5.96%3.21%
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		5.14%5.12%6.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

LOCT and JULJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOCT has higher volatility (0.22%) compared to JULJ (0.17%). In terms of maximum drawdown, LOCT dropped -4.69% vs JULJ's -3.62%.

On 1-year performance, LOCT leads with 5.71% vs 5.54% for JULJ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LOCT has performed better with a 5.71% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOCT and JULJ have the same expense ratio: 0.79% per year.

JULJ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 5.14% for LOCT.

JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOCT и JULJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор