Сравнение LNGZX с FHKAX
LNGZX (Columbia Greater China Fund) and FHKAX (Fidelity Advisor China Region Fund Class A) are both China Equities funds. Over the past 10 years, LNGZX returned 3.12%/yr vs 13.70%/yr for FHKAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LNGZX charges 1.25%/yr vs 1.21%/yr for FHKAX.
Доходность
Сравнение доходности LNGZX и FHKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGZX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у FHKAX с доходностью 31.04%. За последние 10 лет акции LNGZX уступали акциям FHKAX по среднегодовой доходности: 3.12% против 13.70% соответственно.
LNGZX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -15.17%
- С начала года
- -10.47%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -10.62%
- 10 лет*
- 3.12%
FHKAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 31.04%
- 1 год
- 58.47%
- 3 года*
- 29.36%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам LNGZX и FHKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGZX Columbia Greater China Fund | -10.47% | 27.49% | 12.29% | -18.70% | -28.42% | -25.21% | 46.04% | 32.95% | -20.01% | 59.90% |
FHKAX Fidelity Advisor China Region Fund Class A | 31.04% | 42.19% | 22.84% | -0.60% | -24.09% | -13.95% | 47.37% | 34.71% | -17.67% | 51.46% |
Correlation
The correlation between LNGZX and FHKAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2008 г. | 0.91 |
The correlation between LNGZX and FHKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGZX vs. FHKAX — Ранг доходности на риск
LNGZX
FHKAX
Сравнение LNGZX c FHKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Greater China Fund (LNGZX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGZX | FHKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 5.48 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 15.39 | -15.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGZX и FHKAX
Максимальная просадка LNGZX за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки FHKAX в -58.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGZX и FHKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGZX | FHKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.37% | -58.62% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -10.83% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -22.15% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.85% | -50.14% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.94% | -58.62% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.30% | -6.23% | -47.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.63% | -18.89% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 3.84% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGZX и FHKAX
Текущая волатильность для Columbia Greater China Fund (LNGZX) составляет 6.85%, в то время как у Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что LNGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGZX | FHKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 9.32% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 19.91% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 23.95% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.00% | 24.70% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 22.56% | +4.03% |
Сравнение комиссий LNGZX и FHKAX
LNGZX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FHKAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGZX и FHKAX
Дивидендная доходность LNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FHKAX в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKAX Fidelity Advisor China Region Fund Class A | 1.22% | 1.59% | 1.22% | 1.58% | 0.59% | 10.80% | 4.71% | 0.38% | 0.39% | 0.21% | 0.99% | 15.33% |
LNGZX Columbia Greater China Fund | 2.10% | 1.88% | 1.21% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 1.40% | 5.85% | 1.20% | 0.00% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
LNGZX and FHKAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKAX has higher volatility (9.32%) compared to LNGZX (6.85%). In terms of maximum drawdown, LNGZX dropped -73.37% vs FHKAX's -58.62%.
FHKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNGZX и FHKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор