Сравнение LNGZX с FHKAX
LNGZX (Columbia Greater China Fund) and FHKAX (Fidelity Advisor China Region Fund Class A) are both China Equities funds. Over the past 10 years, LNGZX returned 4.37%/yr vs 15.07%/yr for FHKAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LNGZX charges 1.25%/yr vs 1.21%/yr for FHKAX.
Доходность
Сравнение доходности LNGZX и FHKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGZX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у FHKAX с доходностью 39.74%. За последние 10 лет акции LNGZX уступали акциям FHKAX по среднегодовой доходности: 4.37% против 15.07% соответственно.
LNGZX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.37%
FHKAX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 39.74%
- 6 месяцев
- 42.89%
- 1 год
- 86.17%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам LNGZX и FHKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGZX Columbia Greater China Fund | -2.56% | 27.49% | 12.29% | -18.70% | -28.42% | -25.21% | 46.04% | 32.95% | -20.01% | 59.90% |
FHKAX Fidelity Advisor China Region Fund Class A | 39.74% | 42.19% | 22.84% | -0.60% | -24.09% | -13.95% | 47.37% | 34.71% | -17.67% | 51.46% |
Correlation
The correlation between LNGZX and FHKAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.92 |
The correlation between LNGZX and FHKAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGZX vs. FHKAX — Ранг доходности на риск
LNGZX
FHKAX
Сравнение LNGZX c FHKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Greater China Fund (LNGZX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNGZX | FHKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.69 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 8.08 | -7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 25.04 | -23.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNGZX | FHKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 4.12 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.36 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.68 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LNGZX и FHKAX
Максимальная просадка LNGZX за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки FHKAX в -58.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGZX и FHKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGZX | FHKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.37% | -58.62% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -10.83% | -7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -22.15% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -52.60% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.94% | -58.62% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.18% | 0.00% | -49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -18.99% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 3.49% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGZX и FHKAX
Текущая волатильность для Columbia Greater China Fund (LNGZX) составляет 7.00%, в то время как у Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что LNGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGZX | FHKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.43% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 16.64% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 21.26% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.96% | 24.23% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 22.32% | +4.22% |
Сравнение комиссий LNGZX и FHKAX
LNGZX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FHKAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGZX и FHKAX
Дивидендная доходность LNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FHKAX в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKAX Fidelity Advisor China Region Fund Class A | 1.14% | 1.59% | 1.22% | 1.58% | 0.59% | 10.80% | 4.71% | 0.38% | 0.39% | 0.21% | 0.99% | 15.33% |
LNGZX Columbia Greater China Fund | 1.93% | 1.88% | 1.21% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 1.40% | 5.85% | 1.20% | 0.00% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
LNGZX and FHKAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKAX has higher volatility (7.43%) compared to LNGZX (7.00%). In terms of maximum drawdown, LNGZX dropped -73.37% vs FHKAX's -58.62%.
FHKAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNGZX и FHKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор