Сравнение LNGZX с EVCGX
LNGZX (Columbia Greater China Fund) and EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, LNGZX returned 3.12%/yr vs 4.42%/yr for EVCGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LNGZX charges 1.25%/yr vs 1.53%/yr for EVCGX.
Доходность
Сравнение доходности LNGZX и EVCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGZX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у EVCGX с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции LNGZX уступали акциям EVCGX по среднегодовой доходности: 3.12% против 4.42% соответственно.
LNGZX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -15.17%
- С начала года
- -10.47%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -10.62%
- 10 лет*
- 3.12%
EVCGX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -5.94%
- 1 год
- -0.17%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам LNGZX и EVCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGZX Columbia Greater China Fund | -10.47% | 27.49% | 12.29% | -18.70% | -28.42% | -25.21% | 46.04% | 32.95% | -20.01% | 59.90% |
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -5.94% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -22.53% | -9.61% | 25.22% | 23.32% | -9.90% | 49.26% |
Correlation
The correlation between LNGZX and EVCGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.91 |
The correlation between LNGZX and EVCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGZX vs. EVCGX — Ранг доходности на риск
LNGZX
EVCGX
Сравнение LNGZX c EVCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Greater China Fund (LNGZX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGZX | EVCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.02 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.04 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGZX и EVCGX
Максимальная просадка LNGZX за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки EVCGX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGZX и EVCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGZX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.37% | -68.37% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -19.19% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -27.32% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.85% | -51.24% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.94% | -56.84% | -11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.30% | -34.17% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.63% | -28.08% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 9.47% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGZX и EVCGX
Columbia Greater China Fund (LNGZX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что LNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGZX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.81% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 13.87% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 19.10% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.00% | 25.81% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 22.15% | +4.44% |
Сравнение комиссий LNGZX и EVCGX
LNGZX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EVCGX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGZX и EVCGX
Дивидендная доходность LNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности EVCGX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.68% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
LNGZX Columbia Greater China Fund | 2.10% | 1.88% | 1.21% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 1.40% | 5.85% | 1.20% | 0.00% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, LNGZX and EVCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LNGZX has higher volatility (6.85%) compared to EVCGX (5.81%). In terms of maximum drawdown, LNGZX dropped -73.37% vs EVCGX's -68.37%.
EVCGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNGZX и EVCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор