PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNGZX с EVCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNGZX с EVCGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LNGZX (Columbia Greater China Fund) and EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, LNGZX returned 4.37%/yr vs 5.37%/yr for EVCGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LNGZX charges 1.25%/yr vs 1.53%/yr for EVCGX.

Доходность

Сравнение доходности LNGZX и EVCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Greater China Fund (LNGZX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNGZX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у EVCGX с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции LNGZX уступали акциям EVCGX по среднегодовой доходности: 4.37% против 5.37% соответственно.

LNGZX

1 день
2.46%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-3.67%
1 год
10.24%
3 года*
8.28%
5 лет*
-10.03%
10 лет*
4.37%

EVCGX

1 день
3.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-5.16%
1 год
6.44%
3 года*
6.71%
5 лет*
-6.28%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNGZX и EVCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNGZX
Columbia Greater China Fund		-2.56%27.49%12.29%-18.70%-28.42%-25.21%46.04%32.95%-20.01%59.90%
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		-3.53%26.06%9.30%-17.33%-22.53%-9.61%25.22%23.32%-9.90%49.26%

Correlation

The correlation between LNGZX and EVCGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.91

The correlation between LNGZX and EVCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Greater China Fund

Eaton Vance Greater China Growth Fund

Часто сравнивают с LNGZX:
LNGZX с BGCBXLNGZX с FHKIXLNGZX с GSAGXLNGZX с OBCHXLNGZX с ICHKXLNGZX с COSZXLNGZX с GOPIX
Часто сравнивают с EVCGX:
EVCGX с CHILXEVCGX с CAFEVCGX с OBCHXEVCGX с EHSTXEVCGX с ICHKXEVCGX с TRCLXEVCGX с EIRAX

Доходность на риск

LNGZX vs. EVCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNGZX
Ранг доходности на риск LNGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNGZX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNGZX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNGZX: 66
Ранг коэф-та Мартина
EVCGX
Ранг доходности на риск EVCGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVCGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVCGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVCGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVCGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVCGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNGZX c EVCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Greater China Fund (LNGZX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGZXEVCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.42

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.73

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.44

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

0.99

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNGZX vs. EVCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNGZX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа EVCGX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNGZX и EVCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGZXEVCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.24

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LNGZX и EVCGX

Максимальная просадка LNGZX за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки EVCGX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGZX и EVCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGZXEVCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-68.37%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-17.35%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-27.32%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.73%

-54.06%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.94%

-56.84%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.18%

-32.49%

-16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-28.06%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

7.75%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LNGZX и EVCGX

Columbia Greater China Fund (LNGZX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что LNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGZXEVCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.64%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.47%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

18.45%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

25.70%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

22.15%

+4.39%

Сравнение комиссий LNGZX и EVCGX

LNGZX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EVCGX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNGZX и EVCGX

Дивидендная доходность LNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности EVCGX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		1.64%1.58%2.15%8.47%6.09%5.43%9.85%3.19%9.89%11.34%0.94%6.33%
LNGZX
Columbia Greater China Fund		1.93%1.88%1.21%0.67%0.00%0.00%4.29%1.40%5.85%1.20%0.00%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LNGZX and EVCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LNGZX has higher volatility (7.00%) compared to EVCGX (6.64%). In terms of maximum drawdown, LNGZX dropped -73.37% vs EVCGX's -68.37%.

LNGZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNGZX и EVCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор