Сравнение LNA.PA с LLY
LNA.PA (LNA Sante SA) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LNA.PA in Medical Care Facilities, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, LNA.PA returned 2.06%/yr vs 33.18%/yr for LLY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNA.PA и LLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LNA.PA торгуется в EUR, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LNA.PA показывает доходность 34.69%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции LNA.PA уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 2.06% против 33.18% соответственно.
LNA.PA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 13.40%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 41.03%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- 2.06%
LLY
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 47.82%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 44.03%
- 10 лет*
- 33.18%
Сравнение доходности по годам LNA.PA и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNA.PA LNA Sante SA | 34.69% | 4.26% | 22.85% | -30.87% | -40.39% | 2.52% | 0.32% | 14.76% | -25.62% | 67.31% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.71% | 23.60% | 42.10% | 56.08% | 42.58% | 78.50% | 20.24% | 18.76% | 47.05% | 3.35% |
Correlation
The correlation between LNA.PA and LLY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.05 |
The correlation between LNA.PA and LLY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNA.PA vs. LLY — Ранг доходности на риск
LNA.PA
LLY
Сравнение LNA.PA c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LNA Sante SA (LNA.PA) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LNA.PA | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.98 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 4.71 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNA.PA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.32 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 1.07 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.77 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок LNA.PA и LLY
Максимальная просадка LNA.PA за все время составила -72.96%, что больше максимальной просадки LLY в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNA.PA и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNA.PA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.96% | -45.40% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -24.22% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.33% | -39.30% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.22% | -39.30% | -29.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.96% | -39.30% | -33.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.12% | 0.00% | -46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.91% | -12.68% | -20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 10.19% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNA.PA и LLY
Текущая волатильность для LNA Sante SA (LNA.PA) составляет 7.08%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что LNA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNA.PA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 10.09% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 27.03% | -11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 37.79% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 33.42% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.69% | 31.05% | -1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNA.PA и LLY
Дивидендная доходность LNA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
LNA.PA LNA Sante SA | 1.97% | 2.65% | 2.49% | 2.49% | 1.45% | 0.40% | 0.91% | 0.77% | 0.73% | 0.40% | 0.45% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNA.PA и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LNA Sante SA и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LNA.PA and LLY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LNA.PA и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор