PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMWE.DE с SPYJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMWE.DE с SPYJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) and SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - LMWE.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 10 years, LMWE.DE returned 2.38%/yr vs 3.00%/yr for SPYJ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LMWE.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for SPYJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности LMWE.DE и SPYJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMWE.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у SPYJ.DE с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции LMWE.DE уступали акциям SPYJ.DE по среднегодовой доходности: 2.38% против 3.00% соответственно.

LMWE.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.23%
1 год
9.11%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.38%

SPYJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.45%
1 год
10.28%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMWE.DE и SPYJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		7.51%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%-17.30%22.98%-1.37%-2.23%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		8.14%-2.34%4.88%7.77%-20.64%41.31%-18.77%23.49%-0.95%-3.79%

Correlation

The correlation between LMWE.DE and SPYJ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.84

The correlation between LMWE.DE and SPYJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQP.DELMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с AYEP.DELMWE.DE с TRET.DE
Часто сравнивают с SPYJ.DE:
SPYJ.DE с SPYSPYJ.DE с SPY2.DESPYJ.DE с IQQ6.DESPYJ.DE с VOOSPYJ.DE с ESAD.DESPYJ.DE с H4ZL.DESPYJ.DE с IQQ7.DE

Доходность на риск

LMWE.DE vs. SPYJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPYJ.DE
Ранг доходности на риск SPYJ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYJ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMWE.DE c SPYJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMWE.DESPYJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.90

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.30

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

4.40

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMWE.DE vs. SPYJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMWE.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYJ.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMWE.DE и SPYJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMWE.DESPYJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.08

Просадки

Сравнение просадок LMWE.DE и SPYJ.DE

Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке SPYJ.DE в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и SPYJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMWE.DESPYJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-42.92%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-6.95%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-20.29%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-30.71%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-42.92%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-7.72%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-11.10%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.31%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LMWE.DE и SPYJ.DE

Текущая волатильность для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) составляет 2.75%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что LMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMWE.DESPYJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.15%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.50%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

11.29%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

15.11%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.96%

-0.02%

Сравнение комиссий LMWE.DE и SPYJ.DE

LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYJ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMWE.DE и SPYJ.DE

Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SPYJ.DE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.42%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.57%2.80%2.70%2.67%2.91%1.76%2.70%3.16%4.36%4.02%2.53%2.10%

Часто задаваемые вопросы

LMWE.DE and SPYJ.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYJ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYJ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.

LMWE.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.45% for LMWE.DE and 0.40% for SPYJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMWE.DE и SPYJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор