PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMWE.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMWE.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - LMWE.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 10 years, LMWE.DE returned 2.38%/yr vs 23.74%/yr for LYPG.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LMWE.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности LMWE.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMWE.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции LMWE.DE уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: 2.38% против 23.74% соответственно.

LMWE.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.23%
1 год
9.11%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.38%

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
12.62%
С начала года
25.00%
6 месяцев
23.20%
1 год
47.39%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMWE.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		7.51%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%-17.30%22.98%-1.37%-2.23%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%

Correlation

The correlation between LMWE.DE and LYPG.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.42

Over the past year, the correlation between LMWE.DE and LYPG.DE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQP.DELMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с AYEP.DELMWE.DE с TRET.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

LMWE.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMWE.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMWE.DELYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.35

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.06

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.09

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

8.18

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMWE.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMWE.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа LYPG.DE равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMWE.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMWE.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.35

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.97

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.10

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.02

-0.61

Просадки

Сравнение просадок LMWE.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMWE.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-31.83%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-15.58%

+7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-29.64%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-29.64%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-31.83%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-2.70%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-5.69%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.91%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LMWE.DE и LYPG.DE

Текущая волатильность для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) составляет 2.75%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что LMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMWE.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

7.17%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

15.06%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

20.52%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

22.56%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

21.45%

-4.51%

Сравнение комиссий LMWE.DE и LYPG.DE

LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMWE.DE и LYPG.DE

Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как LYPG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.42%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMWE.DE and LYPG.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYPG.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPG.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.

LMWE.DE is categorized as REIT, while LYPG.DE is Technology Equities. LMWE.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. Their fees differ too: 0.45% for LMWE.DE and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMWE.DE и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор