PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LMWE.DE с IPRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMWE.DE с IPRE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) and IPRE.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)) are both REIT funds - LMWE.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while IPRE.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LMWE.DE returned 1.72%/yr vs -4.50%/yr for IPRE.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMWE.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for IPRE.DE.

Доходность

Сравнение доходности LMWE.DE и IPRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMWE.DE показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у IPRE.DE с доходностью 2.94%.

LMWE.DE

1 день
0.79%
1 месяц
5.29%
6 месяцев
10.78%
С начала года
15.74%
1 год
18.95%
3 года*
8.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.46%

IPRE.DE

1 день
0.82%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
0.41%
С начала года
2.94%
1 год
2.94%
3 года*
10.39%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMWE.DE и IPRE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		15.74%-2.25%4.84%6.04%-20.69%36.11%-17.29%22.99%-6.41%
IPRE.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)		2.94%8.66%-0.90%18.13%-37.40%8.12%-8.88%26.14%-4.74%

Correlation

The correlation between LMWE.DE and IPRE.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.64

The correlation between LMWE.DE and IPRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQP.DELMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с TRET.DELMWE.DE с AYEP.DE
Часто сравнивают с IPRE.DE:
IPRE.DE с SXR8.DEIPRE.DE с FTGT.DEIPRE.DE с IS3N.DEIPRE.DE с ISPA.DEIPRE.DE с WTRE.DEIPRE.DE с H4Z7.DEIPRE.DE с SPY2.DE

Доходность на риск

LMWE.DE vs. IPRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IPRE.DE
Ранг доходности на риск IPRE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMWE.DE c IPRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMWE.DEIPRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.19

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.37

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.19

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

0.45

+7.80

LMWE.DE vs. IPRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMWE.DE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IPRE.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMWE.DE и IPRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMWE.DE и IPRE.DE

Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки IPRE.DE в -50.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и IPRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMWE.DEIPRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-50.15%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-15.03%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-17.41%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-49.30%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-24.92%

+23.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-23.69%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

6.51%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LMWE.DE и IPRE.DE

Текущая волатильность для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) составляет 3.42%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что LMWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMWE.DEIPRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.45%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

13.26%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

15.53%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

21.57%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

21.19%

-5.07%

Сравнение комиссий LMWE.DE и IPRE.DE

LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IPRE.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMWE.DE и IPRE.DE

Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как IPRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IPRE.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.25%2.61%3.75%2.64%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%

Часто задаваемые вопросы

LMWE.DE and IPRE.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IPRE.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IPRE.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.

LMWE.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while IPRE.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LMWE.DE and 0.40% for IPRE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMWE.DE и IPRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор