PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPRE.DE с H4Z7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPRE.DE с H4Z7.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IPRE.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)) and H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - IPRE.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index while H4Z7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPRE.DE returned 10.39%/yr vs 9.12%/yr for H4Z7.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPRE.DE charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for H4Z7.DE.

Доходность

Сравнение доходности IPRE.DE и H4Z7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPRE.DE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у H4Z7.DE с доходностью 15.48%.

IPRE.DE

1 день
0.82%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
0.41%
С начала года
2.94%
1 год
2.94%
3 года*
10.39%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
—

H4Z7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.45%
6 месяцев
10.29%
С начала года
15.48%
1 год
18.79%
3 года*
9.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRE.DE и H4Z7.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IPRE.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)		2.94%8.66%-0.90%18.13%-18.48%
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		15.48%-1.78%5.80%7.39%-12.91%

Correlation

The correlation between IPRE.DE and H4Z7.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г.

0.61

The correlation between IPRE.DE and H4Z7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IPRE.DE:
IPRE.DE с LMWE.DEIPRE.DE с SXR8.DEIPRE.DE с FTGT.DEIPRE.DE с IS3N.DEIPRE.DE с ISPA.DEIPRE.DE с WTRE.DEIPRE.DE с SPY2.DE
Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с IQQ4.DEH4Z7.DE с H412.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

IPRE.DE vs. H4Z7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPRE.DE
Ранг доходности на риск IPRE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRE.DE c H4Z7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPRE.DEH4Z7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.64

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.34

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.40

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

8.33

-7.88

IPRE.DE vs. H4Z7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRE.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа H4Z7.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRE.DE и H4Z7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPRE.DE и H4Z7.DE

Максимальная просадка IPRE.DE за все время составила -50.15%, что больше максимальной просадки H4Z7.DE в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRE.DE и H4Z7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPRE.DEH4Z7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.15%

-26.78%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-7.86%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-20.13%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

0.00%

-24.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.69%

-11.20%

-12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

2.26%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRE.DE и H4Z7.DE

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IPRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPRE.DEH4Z7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.37%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

9.14%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.57%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

14.39%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

14.39%

+6.80%

Сравнение комиссий IPRE.DE и H4Z7.DE

IPRE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии H4Z7.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRE.DE и H4Z7.DE

Ни IPRE.DE, ни H4Z7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IPRE.DE and H4Z7.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IPRE.DE.

IPRE.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index, while H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for IPRE.DE and 0.24% for H4Z7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRE.DE и H4Z7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор