PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPRE.DE с SPY2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPRE.DE с SPY2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IPRE.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)) and SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) are both REIT funds - IPRE.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index while SPY2.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPRE.DE returned -4.50%/yr vs 2.86%/yr for SPY2.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPRE.DE и SPY2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPRE.DE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у SPY2.DE с доходностью 18.30%.

IPRE.DE

1 день
0.82%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
0.41%
С начала года
2.94%
1 год
2.94%
3 года*
10.39%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
—

SPY2.DE

1 день
0.91%
1 месяц
6.36%
6 месяцев
13.46%
С начала года
18.30%
1 год
22.50%
3 года*
9.31%
5 лет*
2.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRE.DE и SPY2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPRE.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)		2.94%8.66%-0.90%18.13%-37.40%8.12%-8.88%4.65%
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		18.30%-2.41%5.13%7.63%-20.97%41.64%-18.77%-11.30%

Correlation

The correlation between IPRE.DE and SPY2.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.61

The correlation between IPRE.DE and SPY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IPRE.DE:
IPRE.DE с LMWE.DEIPRE.DE с SXR8.DEIPRE.DE с FTGT.DEIPRE.DE с IS3N.DEIPRE.DE с ISPA.DEIPRE.DE с WTRE.DEIPRE.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с SPY2.DE:
SPY2.DE с EPRA.LSPY2.DE с SPYJ.DESPY2.DE с TQQQSPY2.DE с SPPW.DESPY2.DE с IWDA.LSPY2.DE с SPYSPY2.DE с SPYV

Доходность на риск

IPRE.DE vs. SPY2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPRE.DE
Ранг доходности на риск IPRE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY2.DE
Ранг доходности на риск SPY2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY2.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY2.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY2.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY2.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY2.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRE.DE c SPY2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPRE.DESPY2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.95

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.74

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

3.28

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

10.95

-10.50

IPRE.DE vs. SPY2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRE.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY2.DE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRE.DE и SPY2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPRE.DE и SPY2.DE

Максимальная просадка IPRE.DE за все время составила -50.15%, что больше максимальной просадки SPY2.DE в -45.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRE.DE и SPY2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPRE.DESPY2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.15%

-45.15%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-6.82%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-20.16%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.30%

-30.75%

-18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

0.00%

-24.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.69%

-16.61%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

2.05%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRE.DE и SPY2.DE

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IPRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPRE.DESPY2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.80%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

8.97%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.52%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

15.11%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

20.13%

+1.06%

Сравнение комиссий IPRE.DE и SPY2.DE

И IPRE.DE, и SPY2.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRE.DE и SPY2.DE

Ни IPRE.DE, ни SPY2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IPRE.DE and SPY2.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IPRE.DE and SPY2.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

IPRE.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index, while SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRE.DE и SPY2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор