Сравнение LMWE.DE с CSYZ.DE
LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) and CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) are both REIT funds - LMWE.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green. Both are passively managed. Over the past 5 years, LMWE.DE returned 0.78%/yr vs 0.05%/yr for CSYZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LMWE.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for CSYZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности LMWE.DE и CSYZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMWE.DE показывает доходность 7.51%, а CSYZ.DE немного ниже – 7.36%.
LMWE.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.38%
CSYZ.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMWE.DE и CSYZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 7.51% | -2.27% | 4.83% | 3.20% | -20.69% | 36.10% | 5.86% |
CSYZ.DE CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 7.36% | -5.02% | 2.47% | 4.08% | -19.53% | 36.67% | 5.48% |
Correlation
The correlation between LMWE.DE and CSYZ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between LMWE.DE and CSYZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMWE.DE vs. CSYZ.DE — Ранг доходности на риск
LMWE.DE
CSYZ.DE
Сравнение LMWE.DE c CSYZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMWE.DE | CSYZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 2.28 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMWE.DE | CSYZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.00 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LMWE.DE и CSYZ.DE
Максимальная просадка LMWE.DE за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки CSYZ.DE в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMWE.DE и CSYZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMWE.DE | CSYZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -31.21% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -8.07% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -20.14% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.69% | -31.21% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -15.10% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -13.84% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.82% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMWE.DE и CSYZ.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) имеют волатильность 2.75% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMWE.DE | CSYZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.84% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 8.54% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 11.29% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 15.03% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.22% | +1.72% |
Сравнение комиссий LMWE.DE и CSYZ.DE
LMWE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSYZ.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMWE.DE и CSYZ.DE
Дивидендная доходность LMWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности CSYZ.DE в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSYZ.DE CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 1.01% | 1.32% | 0.00% | 0.76% | 3.39% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMWE.DE Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) | 2.42% | 2.61% | 3.75% | 0.00% | 4.18% | 2.22% | 3.76% | 3.37% | 3.76% | 3.44% | 3.65% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
LMWE.DE and CSYZ.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSYZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSYZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.
LMWE.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green. They also come from different issuers: Amundi and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.45% for LMWE.DE and 0.25% for CSYZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для LMWE.DE и CSYZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор