PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMVTX с LMECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMVTX с LMECX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LMVTX (ClearBridge Value Trust) and LMECX (Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund) are both mutual funds - LMVTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Legg Mason, while LMECX is a High Yield Bonds fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMVTX returned 11.97%/yr vs 0.74%/yr for LMECX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LMVTX charges 1.74%/yr vs 0.00%/yr for LMECX.

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и LMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund (LMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMVTX показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у LMECX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции LMVTX превзошли акции LMECX по среднегодовой доходности: 11.97% против 0.74% соответственно.

LMVTX

1 день
0.29%
1 месяц
1.41%
С начала года
11.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
21.30%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.97%

LMECX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.66%
3 года*
2.60%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
0.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMVTX и LMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMVTX
ClearBridge Value Trust		11.45%9.80%14.22%18.80%-7.00%26.93%10.63%26.25%-13.50%13.76%
LMECX
Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund		0.41%9.89%-3.64%7.36%-29.11%0.34%1.70%19.29%-2.74%8.93%

Correlation

The correlation between LMVTX and LMECX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г.

0.33

Over the past year, LMVTX and LMECX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Trust

Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund

Часто сравнивают с LMVTX:
LMVTX с IDIVXLMVTX с TWEIXLMVTX с PEYAXLMVTX с GOBSXLMVTX с LMGEXLMVTX с LMISXLMVTX с RGSVX
Часто сравнивают с LMECX:
LMECX с ARMGXLMECX с LMGTXLMECX с LCSSXLMECX с CWFIXLMECX с RPHIXLMECX с LMSMXLMECX с LCSMX

Доходность на риск

LMVTX vs. LMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVTX
Ранг доходности на риск LMVTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LMECX
Ранг доходности на риск LMECX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMECX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMECX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMECX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMECX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMECX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVTX c LMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund (LMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMVTXLMECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.23

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.76

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.33

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

5.26

+5.31

LMVTX vs. LMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа LMECX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и LMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и LMECX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки LMECX в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и LMECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMVTXLMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.54%

-36.92%

-35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-4.26%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-13.31%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-36.92%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-36.92%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-20.50%

+20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-9.54%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.08%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и LMECX

ClearBridge Value Trust (LMVTX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund (LMECX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMVTXLMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.25%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

4.06%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

4.61%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

9.07%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

8.34%

+10.90%

Сравнение комиссий LMVTX и LMECX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии LMECX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и LMECX

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности LMECX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMECX
Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund		4.51%4.90%6.36%6.13%0.94%6.37%1.45%8.12%4.65%7.29%5.70%6.43%
LMVTX
ClearBridge Value Trust		9.27%10.33%10.32%12.03%7.85%18.06%5.41%0.00%1.34%0.00%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMVTX and LMECX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMVTX has higher volatility (3.84%) compared to LMECX (1.25%). In terms of maximum drawdown, LMVTX dropped -72.54% vs LMECX's -36.92%.

LMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMVTX и LMECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор