PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LMUB с IBMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LMUB и IBMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


LMUB

1 день
0.10%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMUB и IBMM


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Long-Term National Muni Bond ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

LMUB vs. IBMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LMUB
Ранг доходности на риск LMUB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMUB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMUB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMUB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMUB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMUB: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IBMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMUB c IBMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LMUBIBMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

LMUB vs. IBMM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LMUBIBMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

Просадки

Сравнение просадок LMUB и IBMM

Максимальная просадка LMUB за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMUB и IBMM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LMUBIBMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

0.00%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

0.00%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LMUB и IBMM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LMUBIBMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

0.00%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

0.00%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

0.00%

+5.96%

Сравнение комиссий LMUB и IBMM

LMUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LMUB и IBMM

Дивидендная доходность LMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


On fees, LMUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LMUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for IBMM.

LMUB has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for IBMM.

LMUB tracks ICE AMT-Free US Long National Municipal Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Their fees differ too: 0.09% for LMUB and 0.18% for IBMM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMUB и IBMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор