Сравнение LMT с VWCE.DE
LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, LMT returned 9.78%/yr vs 10.87%/yr for VWCE.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LMT торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
VWCE.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMT и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 6.81% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.00% | 23.23% | 17.30% | 21.91% | -18.24% | 18.47% | 15.65% | 7.58% |
Correlation
The correlation between LMT and VWCE.DE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between LMT and VWCE.DE shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
LMT
VWCE.DE
Сравнение LMT c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMT | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.86 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 11.93 | -10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMT и VWCE.DE
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -33.91% | -45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -8.91% | -16.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -17.27% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -26.11% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -2.01% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -5.43% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 2.14% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и VWCE.DE
Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 3.93% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 9.70% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 12.46% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 15.33% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 17.33% | +6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и VWCE.DE
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMT and VWCE.DE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMT и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор