Сравнение LMSMX с SPUBX
LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) and SPUBX (Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, LMSMX returned -1.89%/yr vs 0.70%/yr for SPUBX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LMSMX charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for SPUBX.
Доходность
Сравнение доходности LMSMX и SPUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMSMX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у SPUBX с доходностью 0.36%.
LMSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- —
SPUBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMSMX и SPUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 1.11% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 3.66% |
SPUBX Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund | 0.36% | 7.23% | 1.15% | 5.32% | -9.45% | -1.72% | 5.63% | 5.91% | 1.56% |
Correlation
The correlation between LMSMX and SPUBX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between LMSMX and SPUBX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMSMX vs. SPUBX — Ранг доходности на риск
LMSMX
SPUBX
Сравнение LMSMX c SPUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMSMX | SPUBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.96 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 5.86 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMSMX | SPUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.15 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LMSMX и SPUBX
Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки SPUBX в -13.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и SPUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMSMX | SPUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.76% | -13.72% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.78% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.50% | -4.86% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -13.32% | -16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.55% | -1.42% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -3.89% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.93% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSMX и SPUBX
Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) имеют волатильность 1.31% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMSMX | SPUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.25% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.64% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 3.77% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 4.74% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 4.14% | +4.02% |
Сравнение комиссий LMSMX и SPUBX
LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPUBX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSMX и SPUBX
Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SPUBX в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.40% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% |
SPUBX Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund | 4.29% | 4.31% | 4.57% | 2.52% | 1.61% | 1.16% | 1.82% | 2.14% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMSMX and SPUBX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMSMX has higher volatility (1.31%) compared to SPUBX (1.25%). In terms of maximum drawdown, LMSMX dropped -30.76% vs SPUBX's -13.72%.
LMSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMSMX и SPUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор