Сравнение LMSMX с MWESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и MetWest ESG Securitized Fund (MWESX).
LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. MWESX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LMSMX и MWESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMSMX и MWESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 0.56% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | 0.61% |
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 0.13% | 8.16% | 8.45% | 5.41% | -14.50% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, LMSMX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у MWESX с доходностью 0.13%.
LMSMX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
MWESX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMSMX и MWESX
LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MWESX в 0.49%.
Доходность на риск
LMSMX vs. MWESX — Ранг доходности на риск
LMSMX
MWESX
Сравнение LMSMX c MWESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и MetWest ESG Securitized Fund (MWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMSMX | MWESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.61 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.79 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.02 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMSMX | MWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LMSMX и MWESX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSMX и MWESX
Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности MWESX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.38% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% |
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 3.95% | 4.55% | 7.39% | 3.63% | 2.07% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMSMX и MWESX
Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки MWESX в -19.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и MWESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMSMX | MWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.76% | -19.57% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -3.08% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -1.90% | -11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -7.07% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.10% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSMX и MWESX
Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) имеют волатильность 1.52% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMSMX | MWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.53% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.54% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 4.41% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 6.89% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 6.89% | +1.33% |