Сравнение LMSMX с MCFIX
LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) and MCFIX (Mercer Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, LMSMX returned -2.12%/yr vs -0.48%/yr for MCFIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LMSMX charges 0.00%/yr vs 0.16%/yr for MCFIX.
Доходность
Сравнение доходности LMSMX и MCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMSMX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -1.66%.
LMSMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- —
MCFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.77%
- С начала года
- -1.66%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMSMX и MCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 1.33% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 4.11% |
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | -1.66% | 6.64% | 2.02% | 6.47% | -13.69% | -1.05% | 4.75% | 3.31% |
Correlation
The correlation between LMSMX and MCFIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between LMSMX and MCFIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMSMX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск
LMSMX
MCFIX
Сравнение LMSMX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMSMX | MCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 0.51 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 1.19 | +6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMSMX и MCFIX
Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и MCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMSMX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.76% | -21.68% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -3.75% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.50% | -6.32% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -18.72% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -6.61% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -8.50% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.54% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSMX и MCFIX
Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMSMX | MCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.15% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.89% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.05% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 6.05% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 6.08% | +2.04% |
Сравнение комиссий LMSMX и MCFIX
LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MCFIX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSMX и MCFIX
Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности MCFIX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.50% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% |
MCFIX Mercer Core Fixed Income Fund | 4.34% | 3.89% | 4.54% | 3.68% | 3.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMSMX and MCFIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMSMX has higher volatility (1.34%) compared to MCFIX (1.15%). In terms of maximum drawdown, LMSMX dropped -30.76% vs MCFIX's -21.68%.
LMSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMSMX и MCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор