PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSMX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMSMX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Elfun Income Fund (EINFX).

LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMSMX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%.

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series M Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с BCPIXEINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX

Сравнение комиссий LMSMX и EINFX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EINFX в 0.29%.

EINFX
Elfun Income Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LMSMX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSMXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.78

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.12

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.41

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

3.78

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа EINFX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSMXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.79

-0.62

Корреляция

Корреляция между LMSMX и EINFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и EINFX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и EINFX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMSMXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-19.78%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-3.07%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-19.78%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-5.73%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-3.57%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.15%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и EINFX

Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) составляет 1.52%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMSMXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.62%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.76%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

4.85%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

6.47%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

5.22%

+3.00%