PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LMSIX с PSSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMSIX с PSSMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LMSIX (Franklin U.S. Small Cap Equity Fund) and PSSMX (Principal SmallCap S&P 600 Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LMSIX returned 11.28%/yr vs 10.87%/yr for PSSMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LMSIX charges 1.03%/yr vs 0.73%/yr for PSSMX.

Доходность

Сравнение доходности LMSIX и PSSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMSIX показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у PSSMX с доходностью 21.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMSIX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции PSSMX немного отстают с 10.87%.

LMSIX

1 день
0.60%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
13.47%
С начала года
20.51%
1 год
39.89%
3 года*
20.66%
5 лет*
11.83%
10 лет*
11.28%

PSSMX

1 день
0.52%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
13.35%
С начала года
21.62%
1 год
31.88%
3 года*
16.99%
5 лет*
9.16%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMSIX и PSSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSIX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund		20.51%20.19%9.90%18.80%-15.16%29.12%11.29%20.75%-15.61%8.81%
PSSMX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund		21.62%5.34%16.60%15.18%-16.69%25.39%10.65%21.99%-9.42%12.46%

Correlation

The correlation between LMSIX and PSSMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.97

The correlation between LMSIX and PSSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Small Cap Equity Fund

Principal SmallCap S&P 600 Index Fund

Часто сравнивают с LMSIX:
LMSIX с WESCXLMSIX с CSMDXLMSIX с BOSOXLMSIX с DFISXLMSIX с RYOTXLMSIX с PRSVXLMSIX с NINLX
Часто сравнивают с PSSMX:
PSSMX с AVUVPSSMX с VMVAXPSSMX с VSCIXPSSMX с SPSMPSSMX с VSMAXPSSMX с FISVXPSSMX с VOO

Доходность на риск

LMSIX vs. PSSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSIX
Ранг доходности на риск LMSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSSMX
Ранг доходности на риск PSSMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSSMX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSSMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSSMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSSMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSIX c PSSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMSIXPSSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.72

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.57

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.44

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

11.55

+3.80

LMSIX vs. PSSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSSMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSIX и PSSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMSIX и PSSMX

Максимальная просадка LMSIX за все время составила -61.16%, примерно равная максимальной просадке PSSMX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSIX и PSSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMSIXPSSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.16%

-58.43%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.76%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-24.30%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.66%

-27.01%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.26%

-44.85%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.49%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-9.48%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.61%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSIX и PSSMX

Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) имеют волатильность 3.74% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMSIXPSSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.88%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

12.03%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

17.49%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

21.70%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

22.86%

+0.58%

Сравнение комиссий LMSIX и PSSMX

LMSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PSSMX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSIX и PSSMX

Дивидендная доходность LMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности PSSMX в 8.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMSIX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund		6.69%6.35%4.05%3.70%5.18%21.64%3.60%1.48%11.17%8.85%4.79%7.52%
PSSMX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund		8.21%9.98%15.91%3.75%10.45%8.23%1.67%6.56%13.08%6.03%6.15%8.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LMSIX and PSSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSSMX has higher volatility (3.88%) compared to LMSIX (3.74%). In terms of maximum drawdown, LMSIX dropped -61.16% vs PSSMX's -58.43%.

LMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMSIX и PSSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор