Сравнение LMSIX с PSSMX
LMSIX (Franklin U.S. Small Cap Equity Fund) and PSSMX (Principal SmallCap S&P 600 Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LMSIX returned 11.23%/yr vs 10.83%/yr for PSSMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LMSIX charges 1.03%/yr vs 0.73%/yr for PSSMX.
Доходность
Сравнение доходности LMSIX и PSSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMSIX показывает доходность 16.18%, а PSSMX немного ниже – 15.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMSIX имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции PSSMX немного отстают с 10.83%.
LMSIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.23%
PSSMX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам LMSIX и PSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 16.18% | 20.19% | 9.90% | 18.80% | -15.16% | 29.12% | 11.29% | 20.75% | -15.61% | 8.81% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 15.97% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
Correlation
The correlation between LMSIX and PSSMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.97 |
The correlation between LMSIX and PSSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMSIX vs. PSSMX — Ранг доходности на риск
LMSIX
PSSMX
Сравнение LMSIX c PSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMSIX | PSSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 3.89 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | 13.00 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMSIX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.95 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LMSIX и PSSMX
Максимальная просадка LMSIX за все время составила -61.16%, примерно равная максимальной просадке PSSMX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSIX и PSSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMSIX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -58.43% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -8.76% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -24.30% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -27.01% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -44.85% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -9.52% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.62% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSIX и PSSMX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что LMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMSIX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.47% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 11.69% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 17.46% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.76% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 22.92% | +0.58% |
Сравнение комиссий LMSIX и PSSMX
LMSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PSSMX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSIX и PSSMX
Дивидендная доходность LMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности PSSMX в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 5.46% | 6.35% | 4.05% | 3.70% | 5.18% | 21.64% | 3.60% | 1.48% | 11.17% | 8.85% | 4.79% | 7.52% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 8.61% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LMSIX and PSSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LMSIX has higher volatility (5.31%) compared to PSSMX (4.47%). In terms of maximum drawdown, LMSIX dropped -61.16% vs PSSMX's -58.43%.
LMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMSIX и PSSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор