Сравнение LMSIX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
LMSIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 13 мар. 2000 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LMSIX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMSIX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 0.90% | 20.19% | 9.90% | 18.80% | -15.16% | 29.12% | 11.29% | 20.75% | -15.61% | 8.81% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMSIX показывает доходность 0.90%, а FSSNX немного выше – 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMSIX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции FSSNX немного отстают с 9.90%.
LMSIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.94%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMSIX и FSSNX
LMSIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
LMSIX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
LMSIX
FSSNX
Сравнение LMSIX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMSIX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.12 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.66 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.82 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 6.80 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMSIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.12 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.16 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LMSIX и FSSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSIX и FSSNX
Дивидендная доходность LMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSIX Franklin U.S. Small Cap Equity Fund | 6.29% | 6.35% | 4.05% | 3.70% | 5.18% | 21.64% | 3.60% | 1.48% | 11.17% | 8.85% | 4.79% | 7.52% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок LMSIX и FSSNX
Максимальная просадка LMSIX за все время составила -61.16%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSIX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMSIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.16% | -41.72% | -19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -13.89% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -31.87% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.26% | -41.72% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -7.94% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -8.37% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.71% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSIX и FSSNX
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 7.24% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMSIX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.52% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 14.52% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 23.30% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 22.61% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 23.41% | +0.07% |