PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSFX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMSFX с BEARX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

LMSFX (Federated Hermes Municipal Bond Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - LMSFX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, LMSFX returned 1.53%/yr vs -14.51%/yr for BEARX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. LMSFX charges 0.83%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности LMSFX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Municipal Bond Fund (LMSFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMSFX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции LMSFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.53% против -14.51% соответственно.

LMSFX

1 день
0.40%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
2.25%
С начала года
2.25%
1 год
5.93%
3 года*
2.92%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.53%

BEARX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-7.39%
С начала года
-7.39%
1 год
-14.45%
3 года*
-15.03%
5 лет*
-11.61%
10 лет*
-14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMSFX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSFX
Federated Hermes Municipal Bond Fund		2.25%2.35%0.97%6.33%-11.32%1.73%4.73%8.79%0.08%5.08%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-7.39%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between LMSFX and BEARX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.08

The correlation between LMSFX and BEARX shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Municipal Bond Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с LMSFX:
LMSFX с DFCMXLMSFX с ISCAXLMSFX с KAUFXLMSFX с NMTRXLMSFX с BATVXLMSFX с ATOIXLMSFX с APUSX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

LMSFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSFX
Ранг доходности на риск LMSFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal Bond Fund (LMSFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMSFXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-1.17

+3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
-1.68

+5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.80

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.88

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

-1.75

+11.58

LMSFX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSFX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSFX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMSFX и BEARX

Максимальная просадка LMSFX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSFX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMSFXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-95.75%

+59.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-16.55%

+14.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.28%

-44.46%

+37.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-52.48%

+36.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.47%

-79.85%

+63.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-95.65%

+94.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-61.12%

+58.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

8.26%

-7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSFX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal Bond Fund (LMSFX) составляет 0.74%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что LMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMSFXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

5.79%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

10.15%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

12.40%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

17.13%

-12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

16.69%

-12.23%

Сравнение комиссий LMSFX и BEARX

LMSFX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSFX и BEARX

Дивидендная доходность LMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности BEARX в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.25%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMSFX
Federated Hermes Municipal Bond Fund		2.01%3.23%2.43%2.20%1.89%2.85%2.72%3.89%3.38%2.92%3.05%3.10%

Часто задаваемые вопросы

LMSFX and BEARX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.79%) compared to LMSFX (0.74%). In terms of maximum drawdown, LMSFX dropped -36.23% vs BEARX's -95.75%.

LMSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMSFX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор