Сравнение LMSFX с BEARX
LMSFX (Federated Hermes Municipal Bond Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - LMSFX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, LMSFX returned 1.47%/yr vs -14.25%/yr for BEARX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. LMSFX charges 0.83%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности LMSFX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMSFX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции LMSFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.47% против -14.25% соответственно.
LMSFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 1.47%
- Всё время*
- 3.18%
BEARX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -8.33%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -12.61%
- 3 года*
- -14.41%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- -14.25%
- Всё время*
- -2.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LMSFX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSFX Federated Hermes Municipal Bond Fund | 0.97% | 2.35% | 0.97% | 6.33% | -11.32% | 1.73% | 4.73% | 8.79% | 0.08% | 5.08% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.12% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between LMSFX and BEARX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.08 |
The correlation between LMSFX and BEARX shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMSFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
LMSFX
BEARX
Сравнение LMSFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal Bond Fund (LMSFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMSFX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.83 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.76 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | -1.52 | +12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMSFX и BEARX
Максимальная просадка LMSFX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSFX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMSFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -95.75% | +59.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -16.55% | +14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.28% | -44.46% | +37.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.47% | -52.48% | +36.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.47% | -79.22% | +62.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -95.64% | +93.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -61.18% | +58.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 8.32% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSFX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal Bond Fund (LMSFX) составляет 0.74%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что LMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMSFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 3.59% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 10.31% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 12.57% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 17.11% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 16.70% | -12.24% |
Сравнение комиссий LMSFX и BEARX
LMSFX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSFX и BEARX
Дивидендная доходность LMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности BEARX в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.23% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMSFX Federated Hermes Municipal Bond Fund | 2.03% | 3.23% | 2.43% | 2.20% | 1.89% | 2.85% | 2.72% | 3.89% | 3.38% | 2.92% | 3.05% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
LMSFX and BEARX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (3.59%) compared to LMSFX (0.74%). In terms of maximum drawdown, LMSFX dropped -36.23% vs BEARX's -95.75%.
LMSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMSFX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор