Сравнение LMOPX с JNVSX

С начала года, LMOPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у JNVSX с доходностью -2.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMOPX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции JNVSX немного отстают с 10.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMOPX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMOPX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа JNVSX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMOPX и JNVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LMOPX и JNVSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

LMOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%.

Максимальная просадка LMOPX за все время составила -81.54%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOPX и JNVSX.

Miller Opportunity Trust (LMOPX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что LMOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.