Сравнение LMOPX с JNVSX
LMOPX (Miller Opportunity Trust) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LMOPX returned 12.46%/yr vs 10.85%/yr for JNVSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMOPX charges 1.95%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности LMOPX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMOPX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции LMOPX превзошли акции JNVSX по среднегодовой доходности: 12.46% против 10.85% соответственно.
LMOPX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 12.46%
JNVSX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам LMOPX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOPX Miller Opportunity Trust | 4.57% | 26.41% | 25.40% | 38.10% | -36.67% | -3.97% | 37.56% | 32.94% | -10.47% | 25.00% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -0.85% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between LMOPX and JNVSX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between LMOPX and JNVSX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMOPX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
LMOPX
JNVSX
Сравнение LMOPX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Opportunity Trust (LMOPX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMOPX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.26 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | -0.51 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMOPX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.21 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.40 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.58 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LMOPX и JNVSX
Максимальная просадка LMOPX за все время составила -81.54%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOPX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMOPX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.54% | -34.52% | -47.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -10.42% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.19% | -17.43% | -11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.85% | -24.56% | -28.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.03% | -34.52% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -9.30% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.17% | -5.17% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 5.27% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMOPX и JNVSX
Miller Opportunity Trust (LMOPX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что LMOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMOPX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.60% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 9.23% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 12.71% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 20.46% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 19.26% | +9.60% |
Сравнение комиссий LMOPX и JNVSX
LMOPX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMOPX и JNVSX
LMOPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.31% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
LMOPX Miller Opportunity Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMOPX and JNVSX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMOPX has higher volatility (5.07%) compared to JNVSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, LMOPX dropped -81.54% vs JNVSX's -34.52%.
LMOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMOPX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор