Сравнение LMLCX с LAGVX
LMLCX (Western Asset SMASh Series C Fund) and LAGVX (Lord Abbett Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, LMLCX returned 4.61%/yr vs 2.88%/yr for LAGVX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMLCX charges 0.00%/yr vs 0.73%/yr for LAGVX.
Доходность
Сравнение доходности LMLCX и LAGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMLCX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у LAGVX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции LMLCX превзошли акции LAGVX по среднегодовой доходности: 4.61% против 2.88% соответственно.
LMLCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.61%
LAGVX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам LMLCX и LAGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 1.37% | 12.22% | -2.21% | 12.93% | -3.51% | 3.08% | 2.93% | 15.10% | -4.24% | 7.20% |
LAGVX Lord Abbett Income Fund | 0.15% | 8.29% | 2.50% | 8.23% | -16.34% | 1.39% | 7.98% | 12.96% | -2.65% | 6.94% |
Correlation
The correlation between LMLCX and LAGVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.50 |
Over the past year, LMLCX and LAGVX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMLCX vs. LAGVX — Ранг доходности на риск
LMLCX
LAGVX
Сравнение LMLCX c LAGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) и Lord Abbett Income Fund (LAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMLCX | LAGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.77 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 5.78 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMLCX | LAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.25 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.07 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.73 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LMLCX и LAGVX
Максимальная просадка LMLCX за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки LAGVX в -21.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMLCX и LAGVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMLCX | LAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -21.70% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -3.61% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -6.25% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -21.70% | +9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.45% | -21.70% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.53% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -4.01% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.11% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMLCX и LAGVX
Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) и Lord Abbett Income Fund (LAGVX) имеют волатильность 2.03% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMLCX | LAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.95% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 3.78% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 5.13% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 6.71% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 5.95% | +1.24% |
Сравнение комиссий LMLCX и LAGVX
LMLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LAGVX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMLCX и LAGVX
Дивидендная доходность LMLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности LAGVX в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGVX Lord Abbett Income Fund | 5.42% | 5.44% | 4.57% | 4.48% | 3.15% | 4.81% | 3.46% | 3.85% | 4.27% | 3.49% | 3.94% | 4.70% |
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 6.21% | 6.11% | 6.58% | 5.78% | 4.46% | 5.42% | 3.54% | 4.16% | 5.59% | 4.04% | 3.75% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
LMLCX and LAGVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMLCX has higher volatility (2.03%) compared to LAGVX (1.95%). In terms of maximum drawdown, LMLCX dropped -23.45% vs LAGVX's -21.70%.
LMLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMLCX и LAGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор