Сравнение LMIYX с LAGWX
LMIYX (Lord Abbett Micro Cap Growth Fund) and LAGWX (Lord Abbett Developing Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Lord Abbett. Over the past 10 years, LMIYX returned 21.00%/yr vs 14.84%/yr for LAGWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LMIYX charges 1.12%/yr vs 0.93%/yr for LAGWX.
Доходность
Сравнение доходности LMIYX и LAGWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMIYX показывает доходность 25.38%, что значительно ниже, чем у LAGWX с доходностью 31.21%. За последние 10 лет акции LMIYX превзошли акции LAGWX по среднегодовой доходности: 21.00% против 14.84% соответственно.
LMIYX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 50.61%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 21.00%
LAGWX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам LMIYX и LAGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMIYX Lord Abbett Micro Cap Growth Fund | 25.38% | 11.02% | 27.28% | 6.14% | -29.10% | 32.54% | 79.45% | 34.34% | 2.19% | 38.54% |
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 31.21% | 14.37% | 21.89% | 8.50% | -36.09% | -2.77% | 72.40% | 31.47% | 4.52% | 29.92% |
Correlation
The correlation between LMIYX and LAGWX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 1999 г. | 0.90 |
The correlation between LMIYX and LAGWX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMIYX vs. LAGWX — Ранг доходности на риск
LMIYX
LAGWX
Сравнение LMIYX c LAGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMIYX | LAGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 4.18 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 15.56 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMIYX | LAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.32 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LMIYX и LAGWX
Максимальная просадка LMIYX за все время составила -61.35%, примерно равная максимальной просадке LAGWX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMIYX и LAGWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMIYX | LAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -60.31% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -14.72% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.16% | -32.10% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -51.25% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | -54.38% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.33% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -17.07% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.94% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMIYX и LAGWX
Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (LMIYX) и Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеют волатильность 9.20% и 9.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMIYX | LAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 9.55% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 21.44% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 26.52% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.16% | 27.66% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.03% | 27.24% | +1.79% |
Сравнение комиссий LMIYX и LAGWX
LMIYX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии LAGWX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMIYX и LAGWX
Дивидендная доходность LMIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGWX Lord Abbett Developing Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 12.60% | 9.67% | 22.87% | 33.87% | 0.00% | 0.00% | 10.03% |
LMIYX Lord Abbett Micro Cap Growth Fund | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.32% | 23.16% | 15.30% | 37.13% | 15.17% | 0.00% | 21.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LMIYX and LAGWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LAGWX has higher volatility (9.55%) compared to LMIYX (9.20%). In terms of maximum drawdown, LMIYX dropped -61.35% vs LAGWX's -60.31%.
LAGWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMIYX и LAGWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор