Сравнение LMISX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LMISX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMISX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | -4.28% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMISX показывает доходность -4.28%, а SSEYX немного ниже – -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMISX имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции SSEYX немного впереди с 13.99%.
LMISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.69%
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMISX и SSEYX
LMISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
LMISX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
LMISX
SSEYX
Сравнение LMISX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMISX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.47 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.50 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.19 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMISX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LMISX и SSEYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMISX и SSEYX
Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SSEYX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 4.29% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок LMISX и SSEYX
Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMISX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.34% | -33.75% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.10% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -24.52% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -33.75% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.22% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -4.14% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.52% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMISX и SSEYX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 5.09% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMISX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.34% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.51% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 18.29% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.92% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.05% | +0.72% |