Сравнение LMISX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Pin Oak Equity (POGSX).
LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности LMISX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMISX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | -4.28% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LMISX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMISX имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции POGSX немного отстают с 13.32%.
LMISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.69%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMISX и POGSX
LMISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
LMISX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
LMISX
POGSX
Сравнение LMISX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMISX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.85 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.90 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.38 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 13.83 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMISX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.85 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между LMISX и POGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMISX и POGSX
Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 4.29% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок LMISX и POGSX
Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMISX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.34% | -89.46% | +39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -10.96% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -29.81% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -33.05% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.97% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -36.91% | +29.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.68% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMISX и POGSX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что LMISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMISX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.50% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 13.08% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 19.70% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.88% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.57% | +0.20% |