Сравнение LMISX с LMASX
LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund) and LMASX (ClearBridge Small Cap Fund) are both mutual funds - LMISX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason, while LMASX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMISX returned 15.28%/yr vs 7.85%/yr for LMASX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. LMISX charges 0.70%/yr vs 1.85%/yr for LMASX.
Доходность
Сравнение доходности LMISX и LMASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMISX показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у LMASX с доходностью 19.05%. За последние 10 лет акции LMISX превзошли акции LMASX по среднегодовой доходности: 15.28% против 7.85% соответственно.
LMISX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 15.16%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.28%
- Всё время*
- 11.38%
LMASX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 11.79%
- С начала года
- 19.05%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 7.85%
- Всё время*
- 9.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LMISX и LMASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 15.16% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 19.05% | 5.38% | 6.61% | 16.09% | -21.19% | 17.67% | 2.44% | 29.75% | -9.81% | 10.94% |
Correlation
The correlation between LMISX and LMASX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2008 г. | 0.85 |
The correlation between LMISX and LMASX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMISX vs. LMASX — Ранг доходности на риск
LMISX
LMASX
Сравнение LMISX c LMASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и ClearBridge Small Cap Fund (LMASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMISX | LMASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.85 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | 9.20 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMISX и LMASX
Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что меньше максимальной просадки LMASX в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и LMASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMISX | LMASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.34% | -69.22% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -10.05% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -26.38% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -30.07% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -47.13% | +11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -10.41% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.11% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMISX и LMASX
Текущая волатильность для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) составляет 3.96%, в то время как у ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что LMISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMISX | LMASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.21% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 11.73% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 16.89% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 20.91% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 22.51% | -3.73% |
Сравнение комиссий LMISX и LMASX
LMISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LMASX в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMISX и LMASX
Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности LMASX в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 9.96% | 11.86% | 6.98% | 1.81% | 0.00% | 18.14% | 0.05% | 4.15% | 13.81% | 6.78% | 3.35% | 5.67% |
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 5.12% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
LMISX and LMASX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMASX has higher volatility (4.21%) compared to LMISX (3.96%). In terms of maximum drawdown, LMISX dropped -50.34% vs LMASX's -69.22%.
LMISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMISX и LMASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор