Сравнение LMISX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности LMISX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMISX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | -6.94% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMISX показывает доходность -6.94%, а FSKAX немного выше – -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMISX имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции FSKAX немного отстают с 13.23%.
LMISX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 13.37%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMISX и FSKAX
LMISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
LMISX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
LMISX
FSKAX
Сравнение LMISX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMISX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.29 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.04 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 5.05 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMISX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между LMISX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMISX и FSKAX
Дивидендная доходность LMISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 4.41% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок LMISX и FSKAX
Максимальная просадка LMISX за все время составила -50.34%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMISX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMISX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.34% | -35.01% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.42% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -25.39% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -35.01% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -8.92% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -4.05% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.57% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMISX и FSKAX
Текущая волатильность для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что LMISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMISX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.42% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.40% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 18.50% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.38% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 18.42% | +0.33% |