Сравнение LMGTX с LMASX
LMGTX (ClearBridge International Growth Fund) and LMASX (ClearBridge Small Cap Fund) are both mutual funds - LMGTX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Legg Mason, while LMASX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMGTX returned 9.03%/yr vs 7.64%/yr for LMASX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMGTX charges 1.80%/yr vs 1.85%/yr for LMASX.
Доходность
Сравнение доходности LMGTX и LMASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMGTX показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у LMASX с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции LMGTX превзошли акции LMASX по среднегодовой доходности: 9.03% против 7.64% соответственно.
LMGTX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 9.03%
LMASX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам LMGTX и LMASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGTX ClearBridge International Growth Fund | 6.00% | 21.83% | 6.39% | 13.17% | -21.97% | 2.93% | 23.55% | 30.01% | -10.28% | 35.09% |
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 10.66% | 5.38% | 6.61% | 16.09% | -21.19% | 17.67% | 2.44% | 29.75% | -9.81% | 10.94% |
Correlation
The correlation between LMGTX and LMASX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 1995 г. | 0.77 |
The correlation between LMGTX and LMASX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMGTX vs. LMASX — Ранг доходности на риск
LMGTX
LMASX
Сравнение LMGTX c LMASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge International Growth Fund (LMGTX) и ClearBridge Small Cap Fund (LMASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMGTX | LMASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.82 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 8.92 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMGTX | LMASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.65 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LMGTX и LMASX
Максимальная просадка LMGTX за все время составила -71.47%, примерно равная максимальной просадке LMASX в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGTX и LMASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMGTX | LMASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.47% | -69.22% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -10.05% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -26.38% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -30.07% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -47.13% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.84% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -10.45% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.17% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMGTX и LMASX
ClearBridge International Growth Fund (LMGTX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что LMGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMGTX | LMASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.31% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 11.78% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 17.18% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 20.98% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 22.56% | -5.20% |
Сравнение комиссий LMGTX и LMASX
LMGTX берет комиссию в 1.80%, что меньше комиссии LMASX в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMGTX и LMASX
Дивидендная доходность LMGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности LMASX в 10.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 10.72% | 11.86% | 6.98% | 1.81% | 0.00% | 18.14% | 0.05% | 4.15% | 13.81% | 6.78% | 3.35% | 5.67% |
LMGTX ClearBridge International Growth Fund | 7.37% | 7.81% | 0.54% | 0.48% | 0.07% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMGTX and LMASX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMGTX has higher volatility (6.34%) compared to LMASX (4.31%). In terms of maximum drawdown, LMGTX dropped -71.47% vs LMASX's -69.22%.
LMASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMGTX и LMASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор