PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMGTX с LMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMGTX с LMGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMGTX (ClearBridge International Growth Fund) and LMGEX (Franklin International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Legg Mason. Over the past 10 years, LMGTX returned 8.97%/yr vs 7.84%/yr for LMGEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMGTX charges 1.80%/yr vs 2.05%/yr for LMGEX.

Доходность

Сравнение доходности LMGTX и LMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge International Growth Fund (LMGTX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMGTX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у LMGEX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции LMGTX превзошли акции LMGEX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.84% соответственно.

LMGTX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.14%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.69%
1 год
11.41%
3 года*
12.09%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.97%

LMGEX

1 день
-0.73%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.01%
1 год
17.68%
3 года*
16.77%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMGTX и LMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMGTX
ClearBridge International Growth Fund		5.47%21.83%6.39%13.17%-21.97%2.93%23.55%30.01%-10.28%35.09%
LMGEX
Franklin International Equity Fund		6.84%32.05%3.42%18.48%-13.55%12.87%2.74%17.61%-16.67%23.58%

Correlation

The correlation between LMGTX and LMGEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 1995 г.

0.67

Over the past year, LMGTX and LMGEX have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge International Growth Fund

Franklin International Equity Fund

Часто сравнивают с LMGTX:
LMGTX с LMASXLMGTX с RGSVXLMGTX с LMISXLMGTX с LCSMXLMGTX с LCSSXLMGTX с GOBSXLMGTX с LMSMX
Часто сравнивают с LMGEX:
LMGEX с VGKLMGEX с ARMGXLMGEX с LCILXLMGEX с LMSMXLMGEX с LMVTXLMGEX с LMISXLMGEX с LCSSX

Доходность на риск

LMGTX vs. LMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGTX
Ранг доходности на риск LMGTX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGTX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LMGEX
Ранг доходности на риск LMGEX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGEX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGTX c LMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge International Growth Fund (LMGTX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMGTXLMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.19

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.74

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.54

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

5.52

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMGTX vs. LMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGTX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа LMGEX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGTX и LMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMGTXLMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.19

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LMGTX и LMGEX

Максимальная просадка LMGTX за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки LMGEX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGTX и LMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMGTXLMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.47%

-63.37%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.64%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-13.05%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-28.98%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-39.79%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.80%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-18.21%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.25%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGTX и LMGEX

ClearBridge International Growth Fund (LMGTX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Franklin International Equity Fund (LMGEX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что LMGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMGTXLMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.58%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.32%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

15.16%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

15.81%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.18%

+1.18%

Сравнение комиссий LMGTX и LMGEX

LMGTX берет комиссию в 1.80%, что меньше комиссии LMGEX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGTX и LMGEX

Дивидендная доходность LMGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности LMGEX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMGEX
Franklin International Equity Fund		7.75%8.28%5.68%1.51%2.88%5.10%0.58%0.49%1.62%1.60%1.30%0.91%
LMGTX
ClearBridge International Growth Fund		7.41%7.81%0.54%0.48%0.07%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LMGTX and LMGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LMGTX has higher volatility (6.15%) compared to LMGEX (4.58%). In terms of maximum drawdown, LMGTX dropped -71.47% vs LMGEX's -63.37%.

LMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMGTX и LMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор