PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMGTX с RGSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMGTX с RGSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMGTX (ClearBridge International Growth Fund) and RGSVX (ClearBridge Global Infrastructure Income Fund) are both mutual funds - LMGTX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Legg Mason, while RGSVX is a Energy Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 5 years, LMGTX returned 3.72%/yr vs 8.68%/yr for RGSVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMGTX charges 1.80%/yr vs 0.89%/yr for RGSVX.

Доходность

Сравнение доходности LMGTX и RGSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge International Growth Fund (LMGTX) и ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMGTX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у RGSVX с доходностью 11.63%.

LMGTX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.14%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.69%
1 год
11.41%
3 года*
12.09%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.97%

RGSVX

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.27%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.00%
1 год
20.68%
3 года*
13.58%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMGTX и RGSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMGTX
ClearBridge International Growth Fund		5.47%21.83%6.39%13.17%-21.97%2.93%23.55%30.01%-10.28%34.45%
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		11.63%26.02%2.19%3.64%-5.85%12.09%12.33%26.21%-7.94%17.05%

Correlation

The correlation between LMGTX and RGSVX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.65

The correlation between LMGTX and RGSVX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge International Growth Fund

ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с LMGTX:
LMGTX с LMASXLMGTX с LMGEXLMGTX с LMISXLMGTX с LCSMXLMGTX с LCSSXLMGTX с GOBSXLMGTX с LMSMX
Часто сравнивают с RGSVX:
RGSVX с LCSMXRGSVX с LMVTXRGSVX с LCILXRGSVX с ARMGXRGSVX с VGENXRGSVX с LCSSXRGSVX с RYEIX

Доходность на риск

LMGTX vs. RGSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGTX
Ранг доходности на риск LMGTX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGTX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RGSVX
Ранг доходности на риск RGSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGSVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGSVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGSVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGSVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGSVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGTX c RGSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge International Growth Fund (LMGTX) и ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMGTXRGSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.78

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.50

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.10

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

10.05

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMGTX vs. RGSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGTX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа RGSVX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGTX и RGSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMGTXRGSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.78

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LMGTX и RGSVX

Максимальная просадка LMGTX за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки RGSVX в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGTX и RGSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMGTXRGSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.47%

-35.19%

-36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-6.49%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-16.54%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-24.50%

-11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-4.11%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-5.62%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.00%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGTX и RGSVX

ClearBridge International Growth Fund (LMGTX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что LMGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMGTXRGSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

3.68%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

9.44%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

11.29%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

14.06%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.64%

+1.72%

Сравнение комиссий LMGTX и RGSVX

LMGTX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии RGSVX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGTX и RGSVX

Дивидендная доходность LMGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности RGSVX в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LMGTX
ClearBridge International Growth Fund		7.41%7.81%0.54%0.48%0.07%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		2.78%3.00%4.04%4.78%4.90%4.65%3.79%2.99%2.79%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LMGTX and RGSVX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMGTX has higher volatility (6.15%) compared to RGSVX (3.68%). In terms of maximum drawdown, LMGTX dropped -71.47% vs RGSVX's -35.19%.

RGSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMGTX и RGSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор