PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMGEX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMGEX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Equity Fund (LMGEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

LMGEX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 17 февр. 1995 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LMGEX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Equity Fund (LMGEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMGEX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMGEX
Franklin International Equity Fund		0.68%32.05%3.42%18.48%-13.55%12.87%2.74%17.61%-16.67%23.58%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, LMGEX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции LMGEX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.53% против 9.04% соответственно.

LMGEX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.57%
С начала года
0.68%
6 месяцев
3.98%
1 год
21.32%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.25%
10 лет*
7.53%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с LMGEX:
LMGEX с VGKLMGEX с LMSMXLMGEX с ARMGXLMGEX с LMVTXLMGEX с LMGTXLMGEX с LCSSXLMGEX с LMISX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий LMGEX и PPYPX

LMGEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

LMGEX
Franklin International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

LMGEX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGEX
Ранг доходности на риск LMGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGEX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Equity Fund (LMGEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMGEXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.24

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.85

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.83

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

13.07

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMGEX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGEX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGEX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMGEXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.24

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между LMGEX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGEX и PPYPX

Дивидендная доходность LMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMGEX
Franklin International Equity Fund		8.22%8.28%5.68%1.51%2.88%5.10%0.58%0.49%1.62%1.60%1.30%0.91%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMGEX и PPYPX

Максимальная просадка LMGEX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGEX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMGEXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-42.48%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-10.21%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-35.65%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

-42.48%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-4.08%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-10.28%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.43%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGEX и PPYPX

Franklin International Equity Fund (LMGEX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LMGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMGEXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.49%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.15%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

15.41%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

19.61%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

19.08%

-2.98%