PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMGAX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMGAX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

LMGAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LMGAX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMGAX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMGAX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund		-3.19%13.38%30.74%10.80%-32.59%6.76%40.17%36.75%-3.35%22.94%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, LMGAX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции LMGAX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.32% против 20.79% соответственно.

LMGAX

1 день
5.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-9.39%
1 год
26.08%
3 года*
14.19%
5 лет*
2.66%
10 лет*
10.32%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Growth Opportunities Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с LMGAX:
LMGAX с VTSAXLMGAX с CTIGXLMGAX с LAVLXLMGAX с BARIXLMGAX с BFGIXLMGAX с FAMVXLMGAX с FMDGX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий LMGAX и KMKAX

LMGAX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
LMGAX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

LMGAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMGAX
Ранг доходности на риск LMGAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMGAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMGAXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.31

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.60

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.41

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

0.76

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMGAX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMGAX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMGAX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMGAXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.31

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между LMGAX и KMKAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMGAX и KMKAX

Дивидендная доходность LMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMGAX
Lord Abbett Growth Opportunities Fund		7.84%7.59%0.00%0.00%0.00%18.94%15.52%5.62%6.14%9.04%3.22%13.75%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMGAX и KMKAX

Максимальная просадка LMGAX за все время составила -49.96%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMGAX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMGAXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.96%

-65.57%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-19.64%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.72%

-31.56%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-31.56%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-10.45%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-15.53%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

10.65%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LMGAX и KMKAX

Lord Abbett Growth Opportunities Fund (LMGAX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что LMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMGAXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

7.05%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

17.86%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

24.60%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

26.44%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

23.39%

+0.15%