PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMCLX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMCLX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Income Fund (LMCLX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

LMCLX управляется Miller Value Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LMCLX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Income Fund (LMCLX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMCLX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
LMCLX
Miller Income Fund		2.98%8.40%27.96%13.95%-21.83%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, LMCLX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

LMCLX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.74%
1 год
17.16%
3 года*
18.92%
5 лет*
6.60%
10 лет*
9.54%

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Income Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с LMCLX:
LMCLX с QDVE.DELMCLX с LMTLMCLX с LMOPXLMCLX с PUDZXLMCLX с AAAAXLMCLX с AVEFXLMCLX с BERIX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий LMCLX и FYMIX

LMCLX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

LMCLX
Miller Income Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

LMCLX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMCLX
Ранг доходности на риск LMCLX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMCLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMCLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMCLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMCLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMCLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMCLX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Income Fund (LMCLX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMCLXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.91

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.96

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

7.99

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMCLX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMCLX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMCLX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMCLXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между LMCLX и FYMIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMCLX и FYMIX

Дивидендная доходность LMCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMCLX
Miller Income Fund		3.49%3.59%4.28%5.81%6.33%5.52%6.04%8.23%9.22%7.97%8.54%8.40%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMCLX и FYMIX

Максимальная просадка LMCLX за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMCLX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMCLXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-22.70%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-8.95%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-6.54%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-5.83%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.20%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LMCLX и FYMIX

Текущая волатильность для Miller Income Fund (LMCLX) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что LMCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMCLXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.52%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

8.39%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

13.38%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

12.72%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

12.72%

+4.85%