Сравнение LMAX.TO с TDOC.TO
LMAX.TO (Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF) and TDOC.TO (TD Global Healthcare Leaders Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LMAX.TO returned 16.64% vs 13.29% for TDOC.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности LMAX.TO и TDOC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMAX.TO показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у TDOC.TO с доходностью 1.29%.
LMAX.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 5.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDOC.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMAX.TO и TDOC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 3.55% | 7.07% | 4.45% |
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.29% | 8.36% | 4.84% |
Correlation
The correlation between LMAX.TO and TDOC.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between LMAX.TO and TDOC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMAX.TO vs. TDOC.TO — Ранг доходности на риск
LMAX.TO
TDOC.TO
Сравнение LMAX.TO c TDOC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMAX.TO | TDOC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 2.69 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMAX.TO и TDOC.TO
Максимальная просадка LMAX.TO за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки TDOC.TO в -17.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAX.TO и TDOC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMAX.TO | TDOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -17.52% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -11.77% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -3.93% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.82% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.95% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAX.TO и TDOC.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с TD Global Healthcare Leaders Index ETF (TDOC.TO) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что LMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDOC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMAX.TO | TDOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.23% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 10.81% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 14.26% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 13.08% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 12.94% | +1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAX.TO и TDOC.TO
Дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности TDOC.TO в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 12.40% | 12.51% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDOC.TO TD Global Healthcare Leaders Index ETF | 1.18% | 1.09% | 3.68% | 0.98% | 1.16% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
LMAX.TO and TDOC.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Hamilton and TD.
Подберите оптимальное распределение для LMAX.TO и TDOC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор