Сравнение LMAX.TO с HCA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO).
LMAX.TO и HCA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LMAX.TO и HCA.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMAX.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | -2.07% | 7.03% | 4.91% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 3.65% | 51.09% | 37.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LMAX.TO показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 3.65%.
LMAX.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCA.TO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- 36.06%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMAX.TO и HCA.TO
LMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Доходность на риск
LMAX.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
LMAX.TO
HCA.TO
Сравнение LMAX.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMAX.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 4.08 | -4.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 5.48 | -5.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.81 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 6.40 | -6.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 26.60 | -26.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMAX.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 4.08 | -4.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.04 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между LMAX.TO и HCA.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAX.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности HCA.TO в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 12.93% | 12.51% | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 3.35% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок LMAX.TO и HCA.TO
Максимальная просадка LMAX.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAX.TO и HCA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMAX.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -17.82% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -8.52% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -4.34% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.43% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 2.05% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAX.TO и HCA.TO
Текущая волатильность для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) составляет 4.06%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что LMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMAX.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.89% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 10.17% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 13.68% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 14.91% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 15.08% | -1.38% |