Сравнение LMAX.TO с AVGY.TO
LMAX.TO (Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - LMAX.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Hamilton, while AVGY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, LMAX.TO returned 10.73% vs 82.43% for AVGY.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for AVGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности LMAX.TO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMAX.TO показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у AVGY.TO с доходностью 25.75%.
LMAX.TO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMAX.TO и AVGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | -2.28% | -1.76% |
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 83.42% |
Correlation
The correlation between LMAX.TO and AVGY.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.07 |
The correlation between LMAX.TO and AVGY.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMAX.TO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск
LMAX.TO
AVGY.TO
Сравнение LMAX.TO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMAX.TO | AVGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.91 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 6.72 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMAX.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.76 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.83 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок LMAX.TO и AVGY.TO
Максимальная просадка LMAX.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAX.TO и AVGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMAX.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -28.78% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -28.50% | +16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -12.41% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -8.44% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 12.31% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMAX.TO и AVGY.TO
Текущая волатильность для Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) составляет 5.12%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что LMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMAX.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 18.51% | -13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 35.65% | -25.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 47.07% | -33.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 52.24% | -38.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 52.24% | -38.42% |
Сравнение комиссий LMAX.TO и AVGY.TO
LMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMAX.TO и AVGY.TO
Дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что меньше доходности AVGY.TO в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% | 0.00% |
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 13.08% | 12.51% | 11.36% |
Часто задаваемые вопросы
LMAX.TO and AVGY.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for LMAX.TO.
LMAX.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while AVGY.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for LMAX.TO and 0.40% for AVGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для LMAX.TO и AVGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор