Сравнение LMASX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
LMASX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LMASX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMASX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 0.79% | 5.38% | 6.61% | 16.09% | -21.19% | 17.67% | 2.44% | 29.75% | -9.81% | 10.94% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LMASX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции LMASX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.62% соответственно.
LMASX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 7.35%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMASX и AZBIX
LMASX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
LMASX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
LMASX
AZBIX
Сравнение LMASX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMASX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.66 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.85 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.82 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMASX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LMASX и AZBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMASX и AZBIX
Дивидендная доходность LMASX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMASX ClearBridge Small Cap Fund | 11.77% | 11.86% | 6.98% | 1.81% | 0.00% | 18.14% | 0.05% | 4.15% | 13.81% | 6.78% | 3.35% | 5.67% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок LMASX и AZBIX
Максимальная просадка LMASX за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMASX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMASX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.22% | -40.80% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -11.76% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -29.85% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.13% | -40.80% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.35% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -7.80% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.19% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMASX и AZBIX
Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) составляет 6.17%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что LMASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMASX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.23% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.00% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 19.97% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 20.54% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 21.31% | +1.24% |