Сравнение LLYX с HGER
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LLYX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. LLYX is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, LLYX returned 55.46% vs 29.91% for HGER. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. LLYX charges 1.32%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 18.37%.
LLYX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 55.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYX и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | -2.82% | 44.29% | -23.22% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.37% | 20.08% | 5.61% |
Correlation
The correlation between LLYX and HGER is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. HGER — Ранг доходности на риск
LLYX
HGER
Сравнение LLYX c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLYX | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.14 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 9.38 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLYX и HGER
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -23.31% | -44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | -14.04% | -33.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -12.22% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.97% | -7.68% | -25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.25% | 3.20% | +18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и HGER
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что LLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 4.77% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.69% | 15.08% | +37.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.74% | 16.96% | +57.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.44% | 17.63% | +57.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.44% | 17.63% | +57.81% |
Сравнение комиссий LLYX и HGER
LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и HGER
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HGER в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.99% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.84% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLYX and HGER have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLYX has higher volatility (16.10%) compared to HGER (4.77%). In terms of maximum drawdown, LLYX dropped -67.98% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, LLYX leads with 55.46% vs 29.91% for HGER. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LLYX has performed better with a 55.46% return vs 29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.
HGER has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 2.84% for LLYX.
LLYX is categorized as Leveraged Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Harbor. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор