Сравнение LLYX с DLLL
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LLYX is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, LLYX returned 67.20% vs 728.52% for DLLL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LLYX charges 1.32%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 647.22%.
LLYX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 29.77%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -12.98%
- 1 месяц
- 138.15%
- С начала года
- 647.22%
- 6 месяцев
- 507.01%
- 1 год
- 728.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYX и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | -1.49% | 16.71% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 647.22% | -3.72% |
Correlation
The correlation between LLYX and DLLL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.12 |
The correlation between LLYX and DLLL shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. DLLL — Ранг доходности на риск
LLYX
DLLL
Сравнение LLYX c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYX | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.56 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 12.86 | -11.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 26.74 | -23.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 5.66 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.72 | -2.66 |
Просадки
Сравнение просадок LLYX и DLLL
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -68.58% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | -57.19% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -29.32% | +14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -25.90% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.02% | 27.45% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и DLLL
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) составляет 19.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 70.79%. Это указывает на то, что LLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 70.79% | -51.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.14% | 103.06% | -49.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.26% | 129.93% | -54.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.33% | 130.73% | -54.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.33% | 130.73% | -54.40% |
Сравнение комиссий LLYX и DLLL
LLYX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и DLLL
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.80% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
LLYX and DLLL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (70.79%) compared to LLYX (19.03%). In terms of maximum drawdown, LLYX dropped -67.98% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 728.52% vs 67.20% for LLYX. On fees, LLYX is cheaper at 1.32% per year. On volatility, LLYX has been the lower-risk option at 19.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 728.52% return vs 67.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LLYX is cheaper with a 1.32% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
LLYX has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.66 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор