PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLY с XNAQ.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) is Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Over the past 5 years, LLY returned 39.59%/yr vs 16.75%/yr for XNAQ.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLY торгуется в USD, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью 16.61%.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.75%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

XNAQ.L

1 день
2.25%
1 месяц
1.32%
С начала года
16.61%
6 месяцев
17.59%
1 год
36.74%
3 года*
26.27%
5 лет*
16.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%39.33%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		16.61%20.15%26.49%55.61%-33.41%-10.19%

Correlation

The correlation between LLY and XNAQ.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.14

The correlation between LLY and XNAQ.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

LLY vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.21

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.03

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.19

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

11.40

-7.11

LLY vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа XNAQ.L равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и XNAQ.L

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-41.69%

-26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-11.05%

-12.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-23.10%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-35.12%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.24%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-15.61%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

3.10%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и XNAQ.L

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

5.76%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

12.10%

+15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

15.95%

+22.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

24.69%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

26.88%

+3.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и XNAQ.L

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LLY and XNAQ.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор