PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с SMSN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 27.99%/yr for SMSN.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 161.93%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции SMSN.L по среднегодовой доходности: 33.45% против 27.99% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
11.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
40.51%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

SMSN.L

1 день
6.51%
1 месяц
13.49%
С начала года
161.93%
6 месяцев
204.19%
1 год
399.27%
3 года*
59.18%
5 лет*
26.81%
10 лет*
27.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		161.93%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%

Correlation

The correlation between LLY and SMSN.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2006 г.

0.08

The correlation between LLY and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.02T

SMSN.L:

$1.46T

EPS

LLY:

$28.14

SMSN.L:

₩320.04K

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

SMSN.L:

25.63

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

SMSN.L:

0.77

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

SMSN.L:

5.67

Коэффициент P/B

LLY:

32.54

SMSN.L:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

SMSN.L:

₩389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

SMSN.L:

₩152.35T

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

SMSN.L:

₩68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с CXSMSN.L с VOD

Доходность на риск

LLY vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYSMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
7.76

-6.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
5.80

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.75

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

18.03

-16.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

57.94

-53.66

LLY vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и SMSN.L

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYSMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-55.59%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-21.96%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-44.52%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-49.12%

+14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-54.44%

+19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-8.55%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-17.37%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

6.85%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и SMSN.L

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 20.71%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYSMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

20.71%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

43.80%

-16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

51.06%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

34.83%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

32.95%

-2.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и SMSN.L

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SMSN.L в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.35%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
19.80B
133.87T
(LLY) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LLY значения в USD, SMSN.L значения в KRW

Сравнение рентабельности LLY и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
79.0%
61.2%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and SMSN.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор