PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с SMGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLY с SMGB.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Over the past 5 years, LLY returned 39.59%/yr vs 37.14%/yr for SMGB.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и SMGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLY торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 86.62%.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.75%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

SMGB.L

1 день
5.42%
1 месяц
14.37%
С начала года
86.62%
6 месяцев
90.03%
1 год
164.81%
3 года*
58.63%
5 лет*
37.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и SMGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%6.86%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		86.62%49.26%24.21%74.92%-35.50%43.10%2.03%

Correlation

The correlation between LLY and SMGB.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.10

The correlation between LLY and SMGB.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L

Доходность на риск

LLY vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYSMGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
4.78

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
5.04

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.64

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

11.25

-9.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

40.27

-35.99

LLY vs. SMGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SMGB.L равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и SMGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и SMGB.L

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и SMGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYSMGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-45.92%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-14.18%

-9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-36.85%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-45.92%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.60%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-11.30%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

3.97%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и SMGB.L

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYSMGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

14.22%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

26.95%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

33.36%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

32.39%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

32.05%

-1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и SMGB.L

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LLY and SMGB.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и SMGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор