Сравнение LLPFX с SHXPX
LLPFX (Longleaf Partners Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LLPFX charges 0.79%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LLPFX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 5.63%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLPFX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -1.00% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between LLPFX and SHXPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLPFX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
LLPFX
SHXPX
Сравнение LLPFX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLPFX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLPFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 8.85 | -8.34 |
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и SHXPX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLPFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -0.13% | -65.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -0.13% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -0.03% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLPFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 2.95% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 2.95% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 2.95% | +16.34% |
Сравнение комиссий LLPFX и SHXPX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и SHXPX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.18% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLPFX and SHXPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLPFX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор