Сравнение LLDYX с LGLIX
LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and LGLIX (Lord Abbett Growth Leaders Fund) are both mutual funds - LLDYX is a Total Bond Market fund managed by Lord Abbett, while LGLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LLDYX returned 2.69%/yr vs 17.43%/yr for LGLIX. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LLDYX charges 0.38%/yr vs 0.64%/yr for LGLIX.
Доходность
Сравнение доходности LLDYX и LGLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLDYX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у LGLIX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции LLDYX уступали акциям LGLIX по среднегодовой доходности: 2.69% против 17.43% соответственно.
LLDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.69%
- Всё время*
- 2.96%
LGLIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 8.09%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 17.43%
- Всё время*
- 15.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LLDYX и LGLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1.36% | 6.19% | 5.13% | 5.41% | -5.35% | 1.07% | 3.17% | 5.64% | 1.47% | 2.74% |
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 8.09% | 16.49% | 44.97% | 33.29% | -38.73% | 8.62% | 77.55% | 35.02% | -1.08% | 31.64% |
Correlation
The correlation between LLDYX and LGLIX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2011 г. | 0.04 |
Over the past year, LLDYX and LGLIX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLDYX vs. LGLIX — Ранг доходности на риск
LLDYX
LGLIX
Сравнение LLDYX c LGLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLDYX | LGLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.10 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.55 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 1.54 | +8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLDYX и LGLIX
Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки LGLIX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и LGLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLDYX | LGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.54% | -45.95% | +35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -21.01% | +19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -29.25% | +27.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.43% | -45.95% | +38.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -45.95% | +36.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.74% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -9.28% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 7.54% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLDYX и LGLIX
Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) составляет 0.56%, в то время как у Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLDYX | LGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 8.67% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 19.35% | -17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 24.01% | -21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 26.40% | -23.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 25.08% | -22.48% |
Сравнение комиссий LLDYX и LGLIX
LLDYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии LGLIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDYX и LGLIX
Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности LGLIX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 1.84% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.83% | 9.27% | 8.01% | 19.82% | 6.46% | 0.00% | 4.84% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 5.09% | 5.21% | 4.73% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
Часто задаваемые вопросы
LLDYX and LGLIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGLIX has higher volatility (8.67%) compared to LLDYX (0.56%). In terms of maximum drawdown, LLDYX dropped -10.54% vs LGLIX's -45.95%.
LLDYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLDYX и LGLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор