Сравнение LLDR с TFLO
LLDR (Global X Long-Term Treasury Ladder ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both Government Bonds funds. Over the past year, LLDR returned 3.36% vs 3.94% for TFLO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LLDR charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.
Доходность
Сравнение доходности LLDR и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLDR показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 2.10%.
LLDR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.88%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.06%
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 2.41%
- Всё время*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам LLDR и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | -1.43% | 5.69% | -9.39% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.10% | 4.22% | 1.58% |
Correlation
The correlation between LLDR and TFLO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLDR vs. TFLO — Ранг доходности на риск
LLDR
TFLO
Сравнение LLDR c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLDR | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -46.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 12.34 | -11.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 199.41 | -198.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 766.49 | -765.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLDR и TFLO
Максимальная просадка LLDR за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDR и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLDR | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -5.01% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -0.02% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | 0.00% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -0.10% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 0.01% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLDR и TFLO
Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что LLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLDR | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 0.11% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 0.20% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 0.29% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 0.35% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 0.45% | +9.54% |
Сравнение комиссий LLDR и TFLO
LLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDR и TFLO
Дивидендная доходность LLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности TFLO в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 4.69% | 4.42% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.84% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
LLDR and TFLO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLDR has higher volatility (2.37%) compared to TFLO (0.11%). In terms of maximum drawdown, LLDR dropped -12.46% vs TFLO's -5.01%.
On 1-year performance, TFLO leads with 3.94% vs 3.36% for LLDR. On fees, LLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFLO has performed better with a 3.94% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for TFLO.
LLDR has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.84% for TFLO.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.12% for LLDR and 0.15% for TFLO.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.67 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLDR и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор