PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLC.AX с ESS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLC.AX с ESS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLC.AX (Lendlease Group) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LLC.AX in Real Estate - Diversified, ESS in REIT - Residential. Over the past 10 years, LLC.AX returned -13.14%/yr vs 7.23%/yr for ESS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLC.AX и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Lendlease Group (LLC.AX) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLC.AX торгуется в AUD, в то время как ESS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLC.AX показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции LLC.AX уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: -13.14% против 7.23% соответственно.

LLC.AX

1 день
-2.75%
1 месяц
-21.02%
С начала года
-51.58%
6 месяцев
-51.01%
1 год
-54.95%
3 года*
-29.32%
5 лет*
-25.97%
10 лет*
-13.14%

ESS

1 день
1.52%
1 месяц
11.37%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.59%
1 год
-1.99%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.21%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLC.AX и ESS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLC.AX
Lendlease Group		-51.58%-13.16%-14.40%-2.80%-25.51%-16.62%-24.11%55.54%-26.22%16.62%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		5.44%-11.88%30.27%22.07%-33.65%61.34%-25.29%26.51%16.07%-1.32%

Correlation

The correlation between LLC.AX and ESS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.01

The correlation between LLC.AX and ESS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lendlease Group

Essex Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF
Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO

Доходность на риск

LLC.AX vs. ESS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLC.AX c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lendlease Group (LLC.AX) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLC.AXESSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.94
-0.07

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.25
0.05

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.01

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.07

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.29

-0.12

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLC.AX vs. ESS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLC.AX на текущий момент составляет -1.94, что ниже коэффициента Шарпа ESS равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLC.AX и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLC.AXESSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.94

-0.07

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

0.19

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.29

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.33

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LLC.AX и ESS

Максимальная просадка LLC.AX за все время составила -85.95%, что больше максимальной просадки ESS в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLC.AX и ESS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLC.AXESSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.95%

-52.42%

-33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-21.84%

-34.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.41%

-29.59%

-38.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

-38.55%

-39.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.95%

-45.22%

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.95%

-15.74%

-70.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-14.11%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

12.71%

+11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LLC.AX и ESS

Lendlease Group (LLC.AX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что LLC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLC.AXESSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

5.24%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

15.43%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

21.20%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

22.67%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.41%

24.80%

+5.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLC.AX и ESS

Дивидендная доходность LLC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности ESS в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.61%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLC.AX и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lendlease Group и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LLC.AX значения в AUD, ESS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LLC.AX and ESS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLC.AX и ESS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор