PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR.DE с SPYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKOR.DE с SPYA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LKOR.DE (Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc) and SPYA.DE (SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - LKOR.DE tracks the MSCI Korea 20/35 while SPYA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 10 years, LKOR.DE returned 16.69%/yr vs 10.77%/yr for SPYA.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LKOR.DE charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for SPYA.DE.

Доходность

Сравнение доходности LKOR.DE и SPYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKOR.DE показывает доходность 108.92%, что значительно выше, чем у SPYA.DE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции LKOR.DE превзошли акции SPYA.DE по среднегодовой доходности: 16.69% против 10.77% соответственно.

LKOR.DE

1 день
-5.01%
1 месяц
11.92%
С начала года
108.92%
6 месяцев
122.90%
1 год
219.69%
3 года*
45.45%
5 лет*
19.86%
10 лет*
16.69%

SPYA.DE

1 день
-1.79%
1 месяц
4.52%
С начала года
32.76%
6 месяцев
32.61%
1 год
52.96%
3 года*
22.22%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKOR.DE и SPYA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR.DE
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc		108.92%77.71%-17.75%15.66%-23.88%-0.89%29.98%14.67%-18.27%28.10%
SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		32.76%17.77%17.39%3.14%-16.02%1.17%15.21%21.30%-11.35%25.30%

Correlation

The correlation between LKOR.DE and SPYA.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г.

0.71

The correlation between LKOR.DE and SPYA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Часто сравнивают с LKOR.DE:
LKOR.DE с EWYLKOR.DE с SPYL.DELKOR.DE с OP6E.DELKOR.DE с DX2S.DELKOR.DE с FLXT.DELKOR.DE с ESGP.DELKOR.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с SPYA.DE:
SPYA.DE с ASEASPYA.DE с SPY5.DESPYA.DE с VGWD.DESPYA.DE с SHLDSPYA.DE с EUNJ.DESPYA.DE с IQQK.DESPYA.DE с IQQX.DE

Доходность на риск

LKOR.DE vs. SPYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR.DE
Ранг доходности на риск LKOR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPYA.DE
Ранг доходности на риск SPYA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYA.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYA.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYA.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYA.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR.DE c SPYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) и SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKOR.DESPYA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.00
2.80

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
3.64

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.49

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.81

4.82

+5.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.60

16.86

+22.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR.DE vs. SPYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR.DE на текущий момент составляет 6.00, что выше коэффициента Шарпа SPYA.DE равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR.DE и SPYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKOR.DESPYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00

2.80

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LKOR.DE и SPYA.DE

Максимальная просадка LKOR.DE за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки SPYA.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR.DE и SPYA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKOR.DESPYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.29%

-35.34%

-32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.02%

-11.13%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.36%

-21.39%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.19%

-29.31%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-33.85%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.98%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-10.94%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.19%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR.DE и SPYA.DE

Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc (LKOR.DE) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что LKOR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKOR.DESPYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

8.10%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.05%

16.09%

+16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

19.17%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

18.38%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

19.19%

+5.67%

Сравнение комиссий LKOR.DE и SPYA.DE

LKOR.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPYA.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR.DE и SPYA.DE

Ни LKOR.DE, ни SPYA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LKOR.DE and SPYA.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LKOR.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LKOR.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for SPYA.DE.

LKOR.DE tracks MSCI Korea 20/35, while SPYA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.45% for LKOR.DE and 0.55% for SPYA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKOR.DE и SPYA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор